سیستم مارتینگل و آنتی مارتینگل در بازار فارکس
by
فهرست محتوا
سیستم مارتینگل و آنتی مارتینگل در بازار فارکس
تعریف سیستم مارتینگل
سیستم های معاملاتی بخشی شیرین از آموزش فارکس را در برمی گیرند، سیستم مارتینگل (Martingale System) یک سیستم سرمایه‌گذاری است که در آن پس از هر معامله ناموفق و زیان‌بار، حجم معامله بعدی افزایش می‌یابد. روش مارتینگل در قرن هجدهم میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی، پاول پیِر لِوی معرفی شد. اساس این استراتژی بر این اصل بنا شده است که برای جبران تمام ضررهای گذشته، فقط به یک معامله یا شرط‌بندی موفق احتیاج دارید.
این روش دقیقا برخلاف سیستم آنتی مارتینگل است که در آن پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی نصف و پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی دو برابر میشود.
درک سیستم مارتینگل
سیستم مارتینگل از جمله روش‌های پُرریسک سرمایه‌گذاری محسوب میشود. ایده اصلی این سیستم این است که به لحاظ آماری امکان ندارد همیشه شکست بخورید و بنابراین باید در انتظار یک معامله موفق و افزایش مجدد سرمایه، حجم معاملات خود را بطور مرتب افزایش دهید (حتی در صورتی که سرمایه شما در حال کاهش باشد).
سیستم مارتینگل براساس نظریه «بازگشت به میانگین» بنا شده است. در واقع بدون داشتن یک سرمایه کلان برای گرفتن نتایج مثبت از این روش، بایستی تحمل معاملات ناموفقی را داشته باشید که می‌توانند کل حساب معاملاتی شما را از بین ببرند. بعلاوه لازم به ذکر است که میزان ریسک هر معامله خیلی بیشتر از سود احتمالی حاصل از آن است. اما علیرغم تمام این اشکالات، روش‌هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
سیستم مارتینگل معمولا با شرط‌بندی‌های کازینوها مقایسه میشود که در آن‌ها به امید جبران ضررهای گذشته و بدست آوردن پول‌های از دست رفته، مبالغ شرط‌بندی را مرتباً افزایش می‌دهند. وقتی قماربازی که از این روش استفاده میکند، در یک مرحله شکست می‌خورد، مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را دو برابر میکند. با تکرار این عمل یعنی دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی بعد از هر بار شکست، در تئوری و روی کاغذ، بالاخره با یک مرتبه پیروزی تمام ضررهای قبلی خود را جبران میکند. البته با این فرض که این قمارباز بینهایت پول و سرمایه دارد و می‌تواند همینطور به شرط‌بندی‌های خود ادامه دهد، یا حداقل به اندازه کافی پول دارد که به مرحله یک قمار موفق و جبران ضررهای قبلی خود برسد. اما قطعا با این سیستم چند ضرر متوالی کافی است تا تمام دارایی خود را از دست بدهید.
مثالی از سیستم مارتینگل
به منظور درک بهتر اصول این استراتژی، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. احتمال اینکه بعد از هر بار پرتاب سکه، شیر یا خط ظاهر شود کاملا یکسان است.
شیر یا خط آمدن سکه در هر پرتاب یک متغیر تصادفی مستقل است، به این معنی که نتیجه پرتاب قبلی روی نتیجه پرتاب بعدی تاثیری ندارد. اگر بعد از هر بار شکست، رقم شرط‌بندی را دو برابر کنید، بالاخره در یک مرتبه پرتاب سکه پیروز می‌شوید و پول‌های از دست رفته را بعلاوه ۱ دلار مجددا بدست می‌آورید.
چرا مارتینگل در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟
سیستم مارتینگل یک روش محبوب معاملاتی در بازار فارکس است. یکی از دلایل محبوبیت استراتژی مارتینگل در بازار ارزها این است که قیمت ارزها برخلاف سهام شرکت‌ها، به ندرت به صفر سقوط میکند. ممکن است زمانی برسد که ارزش یک ارز به شدت افت کند. اما حتی در مورد کاهش شدید ارزش ارزها نیز به ندرت شاهد هستیم که ارزش یک ارز به صفر برسد.
بازار فارکس مزیت دیگری هم دارد که باعث میشود برای افرادی که سرمایه کافی جهت استفاده از سیستم مارتینگل را دارند، جذابیت بیشتری پیدا کند. قابلیت سوددهی این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بخشی از ضررهای خود را با سود بدست آمده جبران کنند. به این معنی که یک معامله‌گر زیرک که به روش مارتینگل کار میکند ممکن است بخواهد با این روش ارزی با نرخ بهره پایینتر را وام بگیرد و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کند و به این طریق کسب سود کند.
سیستم آنتی مارتینگل
سیستم آنتی مارتینگل یا مارتینگل معکوس یک روش معاملاتی است که عبارت است از نصف کردن حجم معامله پس از هر معامله ناموفق و دو برابر کردن حجم معامله پس از هر معامله موفق. این تکنیک دقیقا برعکس سیستم مارتینگل است که در آن معامله‌گر (یا قمارباز) پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی را نصف و پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی را دو برابر میکند.
هر دوی این سیستم‌ها از استراتژی‌های معاملاتی متداول بازار ارزهای خارجی محسوب می‌شوند، اما می‌توان از آن‌ها در موقعیت‌های دیگری هم استفاده کرد.
نحوه کارکرد سیستم آنتی مارتینگل
در سیستم آنتی مارتینگل اینطور فرض میشود که معامله‌گر می‌تواند در دور معاملات موفق با دو برابر کردن حجم معاملات، به نفع خود عمل کند. سیستم مارتینگل معکوس در دوره رشد سرمایه ریسک بیشتری را قبول میکند و گفته میشود برای معامله‌گران سیستم بهتری است، چرا که افزایش حجم معاملات در طول یک دوره معاملات موفق نسبت به افزایش حجم معاملات در طول یک دوره از معاملات ناموفق، ریسک کمتری دارد. مثلا زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، فرد معامله‌گر می‌تواند با بکارگیری این سیستم چندین معامله موفق انجام دهد تا اینکه بالاخره یک معامله منفی به این سری از معاملات مثبت پایان دهد. اما در نظر داشته باشید که افزایش دو برابری حجم هر معامله، معامله‌گر را در معرض ریسک یک ضرر بزرگ نیز قرار می‌دهد که می‌تواند به تنهایی تمام سودهای بدست آمده حاصل از معاملات مثبت گذشته را از بین ببرد.
زمانی که یک معامله با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد، بایستی حجم معامله بعدی را نصف کنید. سیستم آنتی مارتینگل در واقع بر مبنای این اصل و قاعده وال استریت بنا شده که «اجازه دهید سودها افزایش یابند و هر چه زودتر مانع از رشد ضررها شوید». این روش شاید در بازارهایی که از مومنتوم بالایی برخوردار هستند، به خوبی عمل کند، اما بازار ممکن است هر لحظه برخلاف میل و انتظار معامله‌گر تغییر جهت دهد. از طرفی دیگر، همانطور که گفته شد سیستم مارتینگل بر مبنای نظریه «بازگشت به میانگین» قرار دارد و لذا می‌تواند در مناطق رِنج و بدون جهت بازار مناسب‌تر باشد.
مثالی از سیستم آنتی مارتینگل
به منظور درک بهتر اصول این سیستم، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. فرض کنید در طول این بازی فقط روی سمت شیر سکه شرط‌بندی می‌کنیم.
اگر نتیجه پرتاب اول سکه شیر باشد، شما ۱ دلار سود میکنید و مبلغ شرط‌بندی بعدی را ۲ دلار قرار می‌دهید. در صورتی که باز هم نتیجه شیر باشد، در مرحله بعد باید ۴ دلار شرط‌بندی کنید. حال اگر این بار نتیجه پرتاب سکه خط باشد، باید مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را نصف کنید، یعنی ۲ دلار.
احتیاط کنید!
سیستم‌های مارتینگل در نگاه اول برای بعضی از معامله‌گران خیلی جذاب به نظر می‌رسند. افرادی که می‌خواهند از سیستم‌های مارتینگل در معاملات خود استفاده کنند، باید خیلی مراقب باشند. مشکل اصلی این سیستم‌ها این است که ممکن است در چند معامله و پیش از اینکه سود کنید یا ضررهای قبلی را جبران کنید، کل حساب معاملاتی خود را از دست بدهید.
بنابراین معامله‌گران باید از خود بپرسند که آیا می‌توانند قبول کنند که با یک معامله بخش بزرگی از موجودی حساب خود را از دست بدهند. به هر صورت بسیاری افراد بر این باور هستند که استراتژی معاملاتی مارتینگل بیشتر از اینکه سود زیادی داشته باشد، ریسک بالایی دارد.
گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو
منبع: investopedia
ichi.amino_academy
academywave_amino
سلام وقت بخیر
بسیار عالی و آموزنده بود سیستم آنتی مارتینگل را در این مقاله آشنا شدم ولی سیستم مارتینگل را برای بورس ایران گاهی استفاده می کنم با این تفکر که هیچ گاه قیمت یک سهم صفر نمیشه ولی در فارکس تابحال استفاده نکردم ترجیح میدم sl داشته باشم.
ممنون
سلام
بسیار عالی
کار خوبی میکنید که در فارکس امتحان نمی کنید.
امینو
بسیار مقاله جالبی بود-روشی که من در بازار سهام ایران برای کاهش ریسک استفاده میکنم به این صورته که همیشه ۳۰ درصد پولم توی طلا هستش و ۴۰ درصد برای نوسانگیری و ۳۰ درصد هم برای اضافه کردن در صورت افت قیمت سهم و پیدا کردن موقعیت عالی در قیمت های پایین-البته این روش تجربی هستش
بسیار مفید وعالی
به نظرم این سیستم به دور از هدف و برنامه هست و بیشتر شبیه به قمار میماند تا یک سیستم هدفمند.
از یک دیدگاه بله
واز یک منظر دیگه کاملا یک سیستم هدفمند مالی میتونی باشه
امینو
مثل همیشه چراغ راه ما هستید . سربلند و پر سود باشید
سلامت باشید
امینو
سلام و تشکر بخاطر مقاله های مفیدتون . من تو فکر خرید دوره ی پرایس اکشن شما بودم . فقط یه مساله ی کوچیکی ذهن منو درگیر کرده ، میخوام بدونم چرا تصویر رو موقع ضبط ترید های لایو میبرید و ما نمیتونیم بفهمیم این ترید ها با حساب ریل هستند یا نه . اگه جسارت نباشه میشه اینو اثبات کنید
سلام
در ابتدا تشکر میکنم از تیم آکادمی ویو بابت مقالاتی که در سایت قرار میدید.
سوالی در مورد بخشی از این مقاله داشتم.
در قسمت “چرا مارتینگل در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟ ” و در پاراگراف دوم و جملات انتهایی آن نوشته شده که : “یک معامله‌گر زیرک که به روش مارتینگل کار میکند ممکن است بخواهد با این روش ارزی با نرخ بهره پایینتر را وام بگیرد و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کند و به این طریق کسب سود کند. ”
اگر امکان داره لطفا در مورد این قسمت توضیحات بیشتری به ما بدید و یا برای تحقیق کردن توسط خودمون راهنمایی کنید.
سپاسگزارم
سلام وقت بخیر
کلا اگر شما سرمایتون رو از یک ارزی که نرخ بهره پایین داره تامین کنید و ارزی رو بخرید که نرخ بهره بالاداره(مثلا هرچی دلار پایین میاد شما با ریال وام بگیرید از بانک و بعد باهاش دلار بخرید)در این صورت علاوه بر سود خود معامله از اختلاف نرخ بهره هم سود میبرید.
در این میان یک مورد هم خیلی مهمه که “ارز با نرخ بهره متفاوت” دارای ارزش یا قدرت خرید متفاوت هست
برای این موضوع می تونید مطالبی رو که در رابطه با ” ارتباط نرخ بهره با نرخ ارز” هست مطالعه کنید
امینو
سلام مجدد
خیلی ممنونم بابت پاسخ شما به سوالم.
حتما در رابطه با نرخ بهره و ارتباطش با نرخ ارز، تحقیق میکنم تا بهتر متوجه این موضوع بشم.
با سلام و تشکر دوباره میدونم شما چیزی که براش زحمت کشیدید رو راحت در اختیار بقیه نمیزارید ، هیچکس این کارو نمیکنه .منم ازتون چیز زیادی نمیخوام میشه فقط یه منبع معتبر بهم بگید که بتونم ایچیموکو رو یاد بگیرم . واقعا دوست دارم تحلیل زمانی رو یاد بگیرم ( حتی اسم یه کتاب ، سایت یا هرچی )
سلام مثل همیشه عالی و کاربردی بود.من ازین سیستم در فارکس جرات نمیکنم استفاده کنم.ولی در بورس ایران در زمان ریزش ها برای خرید etf ها استفاده میکنم چون etf ها در زمان اصلاح بازار ده تا بیست درصد پایینتر از nav میرسن و با اطمینان بیشتری میشه ازین سیستم استفاده کرد.بینهایت تشکر
مقالات آکادمی ویو بسیار روان و مفید هستند ، ممنونم از همه‌ی عزیزان تهیه کننده
بسیار عالی و مفید بود ممنونم ازتون.
بسیار اموزند بود
ولی بنظر من سیستم خوبیه چون نسبت شیر ب خط ۵۰/۵۰ هست … با داشتن اگاهی از علم تکنیکال درصد برد به باخ ۷۰ بر ۳۰ میشود که خود از ریسک این سیستم کم میکند … و حقیقتن خیلی سخت است که یک معامله گر چند بار پشت هم ًضرر کند.
بسیار مقاله مفیدی بود ممنون از تیم آکادمی ویو و استاد امینو
به نظرم این سیستم در بازار هایی بدون لوریج هستند میتونه خوب باشه که توی این حالت ضریب ریسک ما پایین میاد و مارو ار هیجانات بازار و به همراه اون تحلیل های غلط تاحدی حفظ کنه
سلام استاد به نظر من اگه تریدر حرفه ای باشه و مسلط به روانشناسی فردی ، سیستم بسیار خوبی هست برای سود سریع تر و بیشتر گرفتن از بازار ولی برای تریدر آماتور خود کشی هست ، تو برنامه هام قرار میدم برای آینده ای نه چندان دور ((:
با تشکر از معرفی این سیستم ها.
برای مارتینگل مهمترین مسئله، توجه به تلورانس قیمت یا در نظر گرفتن حدود نوسان احتمالی در اون سشن زمانی هست
ممنون