آموزش صفر تا صد اندیکاتور مکدی هیستوگرام

پشتیبانی امور دانشجویان آکادمی ویو by آموزش صفر تا صد فارکس, مقالات تکنیکال in 2021-11-30

آموزش صفر تا صد اندیکاتور مکدی هیستوگرام

مقدمه

اندیکاتور مکدی هیستوگرام در سال ۱۹۸۶ توسط توماس اَسپری طراحی شد. این اندیکاتور در واقع فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن (EMA با دوره ۹ از مکدی) را اندازه‌گیری می‌کند. مکدی هیستوگرام هم مانند مکدی معمولی یک اسیلاتور است که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند. اَسپری در واقع به این دلیل این اندیکاتور را طراحی نمود که کراس خط سیگنال مکدی را پیش‌بینی کند. از آنجاییکه مکدی از میانگین‌های متحرک (مووینگ اورج) استفاده می‌کند و مووینگ اورج‌ها نسبت به قیمت تأخیر ظاهری دارند، بنابراین ممکن است کراس خط سیگنال دیر ظاهر شود و روی نسبت سود به ضرر معامله اثرگذار باشد. دایورجنس‌های نزولی و صعودی مکدی هیستوگرام می‌توانند هشداری مبنی بر کراس احتمالی خط سیگنال در مکدی باشند.

نحوه محاسبه اندیکاتور

مکدی استاندارد از اختلاف دو مووینگ اورج نمایی (EMA) با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ محاسبه می‌شود. برای محاسبه این مووینگ اورج‌ها از قیمت بسته شدن (close) کندل‌ها استفاده می‌شود. به منظور شناسایی نقاط چرخش مکدی، از یک EMA با دوره ۹ روی آن استفاده می‌شود که به آن خط سیگنال می‌گویند. مکدی هیستوگرام در واقع از اختلاف بین مکدی معمولی و EMA با دوره ۹ آن (خط سیگنال) بدست می‌آید. هرگاه مکدی بالای خط سیگنال باشد، مکدی هیستوگرام مثبت است و زمانی که مکدی زیر خط سیگنال قرار داشته باشد، مکدی هیستوگرام مقداری منفی خواهد داشت.

مکدی هیستوگرام اندیکاتوری بدست آمده از یک اندیکاتور دیگر است. در واقع مکدی استاندارد خودش اندیکاتوری است که از یک اندیکاتور دیگر بدست می‌آید. بنابراین می‌توان گفت مکدی هیستوگرام مشتق چهارم قیمت محسوب می‌شود.

• مشتق اول: EMA با دوره ۱۲ و EMA با دوره ۲۶
• مشتق دوم: مکدی استاندارد (EMA با دوره ۱۲ منهای EMA با دوره ۲۶)
• مشتق سوم: خط سیگنال مکدی (EMA با دوره ۹ از مکدی)
• مشتق چهارم: مکدی هیستوگرام (مکدی منهای خط سیگنال مکدی)

مبنای محاسبه این اندیکاتور، قیمت است. برای محاسبه مکدی هیستوگرام از قیمت باید چهار مرحله فوق طی شود. بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال بهتر است این نکته را به هنگام تحلیل مکدی هیستوگرام فراموش نکنند که این اندیکاتور از یک اندیکاتور دیگر بدست می‌آید. لذا اندیکاتور مکدی هیستوگرام به منظور پیش‌بینی سیگنال‌هایی در مکدی طراحی شده و خود اندیکاتور مکدی هم جهت شناسایی تغییراتی در مومنتوم قیمت طراحی شده است.

معنی و مفهوم

مکدی هیستوگرام هم مانند مکدی برای شناسایی همگرایی، واگرایی و کراس‌ها طراحی شده است. مکدی هیستوگرام در واقع فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن را اندازه‌گیری می‌کند. هیستوگرام زمانی مثبت است که مکدی بالای خط سیگنال خود باشد. مقادیر مثبت هیستوگرام با دور شدن مکدی از خط سیگنال (به سمت بالا) افزایش و با نزدیک شدن مکدی به خط سیگنال کاهش می‌یابد. همچنین مکدی هیستوگرام زمانی از خط صفر خود عبور می‌کند (کراس خط صفر) که مکدی خط سیگنال خود را به سمت پایین قطع کند. بطور مشابه، مکدی هیستوگرام زمانی منفی است که مکدی زیر خط سیگنال خود قرار داشته باشد. مقادیر منفی مکدی هیستوگرام با دور شدن مکدی از خط سیگنال (به سمت پایین) افزایش و با نزدیک شدن مکدی به خط سیگنال کاهش می‌یابد.

در نمودار تصویر فوق اندیکاتورهای مکدی و مکدی هیستوگرام را مشاهده می‌کنید. در اواخر سپتامبر، مکدی خط سیگنال خود را به سمت پایین قطع کرده و در نتیجه مکدی هیستوگرام مقداری منفی پیدا کرده است. در اوایل دسامبر، مکدی خط سیگنال خود را به سمت بالا قطع کرده و در نتیجه مکدی هیستوگرام تا آخر این ماه مقادیر مثبتی داشته است. همچنین ملاحظه می‌کنید که در محدوده خط سبز رنگ، مکدی از خط سیگنال خود فاصله می‌گیرد که در نتیجه مکدی هیستوگرام خط صفر خود را به سمت بالا قطع کرده و همینطور در موقعیت خط قرمز رنگ، مکدی به خط سیگنال خود نزدیک شده و در نتیجه مکدی هیستوگرام به زیر خط صفر خود رفته است.

دایورجنس کف-سقف

از طریق شکل‌گیری دایورجنس‌های نزولی و صعودی در مکدی هیستوگرام، می‌توان کراس خط سیگنال مکدی را پیش‌بینی نمود. این دایورجنس‌ها به ما این سیگنال را می‌دهند که میله‌های مکدی (خط مکدی) به خط سیگنال نزدیک می‌شود و ممکن است یکدیگر را قطع (کراس) کنند. بطور کلی دو نوع دایورجنس وجود دارد: دایورجنس کف-سقف و دایورجنس مورب. دایورجنس کف-سقف توسط دو سقف یا دو کف در مکدی هیستوگرام شکل می‌گیرد. دایورجنس صعودی زمانی ایجاد می‌شود که در مکدی یک کف پایین‌تر (Lower Low) شکل بگیرد، ولی در مکدی هیستوگرام یک کف بالاتر (Higher Low) تشکیل شود. البته قطعا تشخیص درست کف‌های قیمتی بر شدت و کیفیت دایورجنس‌ها مؤثر است. در تصویر زیر نمودار مربوط به سهام Caterpillar را مشاهده می‌کنید که در آن یک دایورجنس صعودی در مکدی هیستوگرام شکل گرفته است. همانطور که ملاحظه می‌کنید، در فاصله ماه‌های ژوئن – جولای، مکدی یک کف پایین‌تر (Lower Low) تشکیل داده، در حالیکه در مکدی هیستوگرام یک کف بالاتر (Higher Low) شکل گرفته است. در واقع این دایورجنس صعودی، نشانه‌ای برای کراس صعودی خط سیگنال مکدی در اواسط ماه جولای بوده است.

تصویر زیر مربوط به نمودار ARO، یک دایورجنس نزولی را در فاصله آگِست – سپتامبر سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که مکدی صعود کرده و یک سقف بالاتر (Higher High) ایجاد کرده، در صورتیکه در مکدی هیستوگرام یک سقف پایین‌تر (Lower High) شکل گرفته است. توجه کنید که دو سقف کاملا مشخص با یک فرورفتگی در بین آن‌ها در مکدی هیستوگرام ایجاد شده است (خط مورب قرمز رنگ). در ادامه می‌بینید که کراس نزولی خط سیگنال و خط مکدی، نزول شدید ارزش سهام را در پی داشته است.

دایورجنس مورب (Slant)

همانطور که از نام آن پیداست، دایورجنس‌های مورب بدون وجود سقف و کف‌های مشخصی شکل می‌گیرند. همانطور که می‌دانید، اگر مکدی هیستوگرام به سمت خط صفر خود حرکت کند، به این معنی است که مکدی و خط سیگنال آن به هم نزدیک می‌شوند. از طرفی زمانی که مکدی از خط سیگنال خود فاصله می‌گیرد یا مکدی هیستوگرام بزرگتر و چاق‌تر می‌شود، به این معنی است که مومنتوم حرکت قیمت افزایش پیدا کرده است. در مقابل، مومنتوم حرکت قیمت با نزدیک شدن مکدی به خط سیگنال یا کوچکتر شدن و لاغر شدن مکدی هیستوگرام، کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اولین نشانه برای کراس احتمالی مکدی و خط سیگنال، کوچک شدن مکدی هیستوگرام است.

در نمودار زیر مربوط به سهام Boeing یک دایورجنس مورب در مکدی هیستوگرام را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، مکدی بعد از یک کراس نزولی با خط سیگنال خود در ژوئن سال ۲۰۰۹، به شدت به سمت پایین حرکت کرده است. سپس در اواسط ماه جولای، مکدی یک کف جدیدتر ایجاد کرده، در حالیکه مکدی هیستوگرام همچنان بالاتر از آخرین کف خود باقی مانده است. در واقع، مکدی هیستوگرام یک دایورجنس مورب (slant) تشکیل داده است. خطوط قرمز رنگ ضخیم در تصویر زیر، فاصله بین مکدی با خط سیگنال آن را نشان می‌دهند. این دایورجنس مورب، نشانه‌ای مبنی بر کراس صعودی خط سیگنال و متعاقباً افزایش شدید ارزش سهام این شرکت در اواسط ماه جولای بوده است.

در تصویر زیر مربوط به نمودار سهام دیزنی (DIS)، یک دایورجنس مورب در ماه مِی سال ۲۰۰۸ مشاهده می‌شود. توجه کنید که در این نمونه، مکدی یک سقف جدید در تاریخ ۱۶ مِی تشکیل داده، اما در مکدی هیستوگرام که یک سقف در ۸ مِی ایجاد کرده، سقف جدیدی ایجاد نشده و مقدار آن کاهش یافته است و بنابراین یک دایورجنس از نوع مورب (slant) شکل گرفته است. در ادامه مکدی، خط سیگنال خود را به سمت پایین قطع کرده که نشانه‌ای مبنی بر افت ارزش سهام بوده است. بعلاوه در این تصویر می‌توانید یک دایورجنس خوب و واضح از نوع کف-سقف در فاصله زمانی مارس و آوریل نیز مشاهده کنید.

نتیجه‌گیری

مکدی هیستوگرام اندیکاتوری است که به منظور پیش‌بینی کراس مکدی با خط سیگنال خود طراحی شده است. از دایورجنس‌های مکدی هیستوگرام می‌توان برای فیلتر کردن سیگنال‌های صادره از کراس خط سیگنال و مکدی استفاده نمود. دایورجنس‌های کوتاه و سطحی نسبت به دایورجنس‌های بزرگ به دفعات بیشتری رخ می‌دهند. به عبارت دیگر، دایورجنس‌هایی که در طول چند روز (دوره زمانی کوتاه) و با حرکات کوچکی شکل می‌گیرند، نسبت به دایورجنس‌هایی که در طول چند هفته (دوره زمانی بلند) و با حرکات بزرگی ایجاد می‌شوند، قدرت و اعتبار کمتری دارند. می‌توان از کراس خط سیگنال به عنوان یک تائیدیه برای ورود به معامله استفاده نمود، اما بعضی از معامله‌گران ممکن است بخواهند جهت بهبود نسبت سود به ضرر معاملات خود، پیش از کراس خط سیگنال به معامله ورود کنند. به هر حال توجه داشته باشید که در خیلی مواقع مکدی هیستوگرام به خط صفر خود نزدیک می‌شود ولی از آن عبور نمی‌کند.

گرداوری و ترجمه: آکادمی ویو

منبع: school.stockcharts

اینستاگرام آکادمی ویو

یوتیوب آکادمی ویو