اشتباهات متداول درباره ریسک

توسط مدیریت سرمایهدر 2022-01-23
حالت شب

اشتباهات متداول درباره ریسک

مقدمه

مبحث تعیین ریسک در معاملات بخشی از آموزش فارکس است و بسیار مهم است که شما بدانید در هر معامله چه مقدار ریسک میکنید.میزان ریسک شما با توجه به سیگنالهای سیستم معاملاتی شما میتواند متغیر باشد.

زمانی که مردم و معامله‌گران در مورد احتمال اتفاق افتادن چیزی صحبت می‌کنند، مرتکب اشتباه بسیار متداولی می‌شوند: آن‌ها فکر می‌کنند هر بار که روی چیزی ریسک می‌کنند، میزان ریسک نسبت به دفعه قبل تغییر می‌کند.

اجازه دهید از مثال سکه استفاده کنیم و سپس خواهید دید که در مورد بازارها هم صادق است. هنگامی که سکه‌ای را پرتاب می‌کنیم، احتمال آمدن شیر ۵۰ درصد است. حال فرض کنید سکه را پرتاب کرده‌ایم و خط آمده است. دفعه بعدی که سکه را پرتاب می‌کنیم، چقدر احتمال دارد شیر بیاید؟

بسیاری از افراد در پاسخ به این پرسش می‌گویند که این مرتبه احتمال آمدن شیر نسبت به دفعه قبلی بیشتر است، چرا که باید نسبت احتمال آمدن شیر و خط روی ۵۰:۵۰ حفظ شود. مثل این است که شخصی مشاهده کند بازار در حال نزول است و اینطور فکر کند که «بسیار خوب، بازار نزول کرده است. الان دیگر باید به سمت بالا حرکت ‌کند». اما بازار اینطور عمل نمی‌کند.

میزان ریسک مستقل از دفعات تکرار پیشامد است

هر بار که سکه‌ای را پرتاب می‌کنید، احتمال آمدن شیر ۵۰ درصد و احتمال آمدن خط نیز ۵۰ درصد است. فرقی نمی‌کند نتیجه پرتاب قبلی چه بوده است. به همین صورت، بازار هم می‌تواند پس از اتمام یک حرکت صعودی، باز هم به صعود خود ادامه دهد.

اگر در سه معامله قبلی ضرر کرده‌اید، به این معنی نیست که قطعا از معامله بعدی با سود خارج می‌شوید. درصد احتمال موفقیت معامله بعدی دقیقا هم اندازه احتمال موفقیت تمام معاملات گذشته شما است. بنابراین بایستی نسبت به استراتژی مدیریت ریسک خود پایبند بمانید (اگر دنباله‌ای از معاملات زیان‌آور را تجربه می‌کنید، ممکن است به این معنی باشد که استراتژی خیلی خوبی ندارید و باید بیشتر روی آن کار کنید).

یک سکه را ۱۰ مرتبه پرتاب کنید. خواهید دید که همیشه دقیقا ۵ شیر و ۵ خط نمی‌آید. در واقع آمدن دقیقا ۵ خط و ۵ شیر به لحاظ آماری نامحتمل است. حال اگر سکه را ۱۰۰ مرتبه پرتاب کنید، احتمال آمدن دقیقا ۵۰ شیر و ۵۰ خط خیلی پایین است. شاید نسبت تعداد شیرها به خط‌ها مثل ۵۳:۴۷ یا ۴۸:۵۲ باشد. اما هر چقدر تعداد دفعات پرتاب سکه را بیشتر کنید، این نسبت به ۵۰:۵۰ نزدیکتر می‌شود.

چند لحظه صبر کنید، شما گفتید که …

در مقالات گذشته گفته شد که به منظور ارزیابی میزان ریسک معاملات و طراحی سیستم مدیریت سرمایه، نباید صرفا به نتیجه یک معامله اکتفا کنید، بلکه باید دنباله‌ای از معاملات را لحاظ کنید. اما آیا این جمله با توضیحات فوق مبنی بر اینکه میزان ریسک هر معامله مستقل از معامله قبلی است، تناقض ندارد؟

خیر، ریسک معامله گذشته خبر از میزان ریسک معامله آینده نمی‌دهد، اما در عین حال الگوی کلی را هم تغییر نمی‌دهد.

برگردیم به مثال سکه. در پرتاب یک سکه، احتمال آمدن شیر ۵۰ درصد است. اگر این کار را دو مرتبه انجام دهید، ۲۵ درصد احتمال دارد که در هر دو مرتبه شیر بیاید، ۲۵ درصد احتمال دارد در هر دو مرتبه خط بیاید و احتمال اینکه یک مرتبه شیر و یک مرتبه خط بیاید ۵۰ درصد است.

بنابراین، اگر استراتژی شما سیگنال شرط‌بندی روی شیر را صادر کند، در این صورت در یک مرتبه پرتاب سکه، احتمال اینکه پول خود را از دست بدهید ۵۰ درصد است. اگر دو مرتبه سکه را پرتاب کنیم، احتمال اینکه در هر دو بار ضرر کنید ۲۵ درصد است، احتمال اینکه در هر دو بار سود کنید ۲۵ درصد است و احتمال اینکه یک مرتبه ضرر و یک مرتبه سود کنید ۵۰ درصد است (به عبارتی دیگر، مجددا ۵۰ درصد احتمال برد و ۵۰ درصد احتمال باخت دارید. فقط تعداد دفعات پرتاب دو برابر شده است).

اگرچه میزان ریسک نسبی هر بار پرتاب سکه مستقل از دفعات گذشته است، اما الگوی کلی ریسک یکسان است. مشابه همین شرایط با کمی پیچیدگی بیشتر در زمینه معامله‌گری نیز وجود دارد.

پشتوانه مالی کافی در برابر واریانس

ممکن است چندین معامله زیان‌بار پیاپی را تجربه کنید. چنین شرایطی به این معنی نیست که به احتمال زیاد در معامله بعدی سود می‌کنید. همچنین به این معنی هم نیست که احتمال موفقیت معامله بعدی پایین است.

نکته مهم این است که در معاملات خود استمرار داشته باشید و موجودی حساب شما نیز به اندازه‌ای باشد که تحمل ضرر معاملات ناموفق را داشته باشد. در نتیجه، نه تنها مهم است از درصد موفقیت استراتژی معاملاتی خود اطلاع داشته باشید، بلکه لازم است بدانید که چه مدت برد و باخت شما ممکن است ادامه پیدا کند.

گرداوری و ترجمه :آکادمی ویو

منبع: orbex

اینستاگرام آکادمی ویو 

یوتیوب آکادمی ویو 

4.6/5 - (117 امتیاز)
23 دیدگاه
  1. با سلام و خدا قوت
    سپاس بابت مطالب ارزشمندی که ارائه میدید.

  2. سپاس.

  3. ممنونم … به احتمال قوی زمان شیر و خط اندازی ازش استفاده مطلوب ببرم 🙂

  4. نکانت با ارزشی رو گفتید ..

  5. یاشار صاحب قران 2021-01-22 در 05:55 پاسخ

    مقاله بسیار جالبی بود.

  6. برای درک بیشتر میتونین رو تعریف ROR کار کرد. ممنونم ازتون

  7. ممنون ازشما ب خاطر مقالات ارزنده ای ک در اختیار ما قرار میدید

  8. استاد عزیز ، یادگیری مناسب و تلاش ممتد موجب اریب شدن سکه به سمت اون ۵۰ درصد برد میشه ، ممنون از شما که دقیقه دقیقه زحمات خودتون رو به ما عطا میکنید ،

  9. ممنو استاد عالی بود

  10. لطفا در مورد شک یا (FUD)
    هم مقاله بزارین
    با تشکر

  11. مقاله بسیار مفیدی بود سپاس فراوان از استاد امینو و تیم اکادمی ویو

  12. ممنون ازتون استاد برای مقاله های بسیار خوب .🌷🌷

  13. سلام.این مقاله به نظر من پر از تناقص و اشتباه است

    • سلام
      ممنون بابت نظرتون
      خوشحال میشیم موارد رو در قالب یک متن کامل ارسال کنید تا بررسی کنیم🌹

  14. عالی

  15. مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯

  16. با اموزش های عالی استاد امینو و تمرین و تمرین و تمرین، ریسک به حداقل میرسه و کم کم کمرنگتر میشه.

    یه نکته ی خیلی خوب گرفتم از این مقاله، ممنون

  17. مثل همیشه عالی

  18. درود بر استاد بزرگوار و تیم اکادمی
    کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکلاس طالب این موضوع رو دقیق توضیح میده

  19. با تشکر از استاد امینو و تیم آکادمی
    کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکولاس طالب این موضوع خیلی خوب توضیح داده شده

  20. با سلام و درود به استاد عزیز
    صرفا جهت مباحثه و قالبی که فرمودین پیام ارسال میکنم
    اول اینکه ممنون خیلی عالی بود

    خب من یه ایده دارم که توی ۱ سال الی ۲ سال بهش باور پیدا کردم و اونم اصل ضرب ۲ضرب۲میشه۴

    زمانی که سیستم قطعی است هیچ ترسی وجود ندارد و ترس در یک سیستم قطعی مثل یک موریانه برای چوب است

    سیستم قطعی که ترس نداره سبک شما ۱۰۰درصد قطعی است و هیچ ترسی ندارد

    هر کس میترسه قطعا به درک از سیستم نرسیده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

    سبد خرید