استراتژی معاملاتی – نسبت‌ها

توسط مدیریت سرمایهدر 2020-08-18

 استراتژی معاملاتی – نسبت‌ها

ارزیابی نحوه عملکرد استراتژی بخشی مهم از آموزش فارکس و معامله گری است،می‌توان با استفاده از آمار و ارقام و محاسبات از نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی مطلع شد. در این مقاله به این مطلب می‌پردازیم که چگونه می‌توان میزان موفقیت نسبی یک استراتژی را بسته به عوامل مختلف، محاسبه نمود.

تعریف شما از “موفقیت” در معامله‌گری اساسا بر پایه اهداف و استراتژی معاملاتی شما انجام می‌گیرد. می‌توانید با استفاده از ابزارهایی، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید. اما نحوه استفاده شما از آن ابزارها، به اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.

اصول

در بررسی نتایج یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار (Backtesting)، هرچه اطلاعات بیشتری بدست آورید بهتر است. بدون داشتن اطلاعات کامل، هیچ تحلیل آماری مفید نخواهد بود.

  ارزیابی استراتژی معاملاتی – نسبت‌ها

خواه این اطلاعات را از بررسی گذشته بازار بدست آورید یا با انجام معاملات و ثبت نتایج، در هر صورت باید بدانید که هرچه داده‌های بیشتری جمع‌آوری کنید، در نهایت قادر خواهید بود ارزیابی دقیق‌تری انجام دهید.

البته هرگز نمی‌توان با قاطعیت تضمین کرد که عملکرد آینده بازار مطابق رفتار گذشته آن است. اما مشاهده گذشته بازار بهترین ابزاری است که ما معامله‌گران برای پیش‌بینی آینده در اختیار داریم.

تناوب:

 باید بدانید که چند مرتبه به بازار ورود می‌کنید. با توجه به عادات خود، چند معامله در طول روز، یا هفته، یا ماه انجام می‌دهید.

با هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، ریسک ورود به بازار را می‌پذیرید. هرچه معاملات بیشتری انجام دهید، احتمال سود یا ضرر شما افزایش پیدا می‌کند.

  ارزیابی استراتژی معاملاتی – نسبت‌ها , RISK - REWARD

 

بنابراین اطلاع از تناوب ورود به بازار، بخشی مهم در ارزیابی معاملات شماست. محاسبه آن بسیار ساده است: تعداد کل معاملات خود را بدست آورید و حاصل را بر واحد زمانی که قصد ارزیابی آن را دارید، تقسیم کنید. برای نمونه:

تناوب معاملات روزانه = تعداد روزهای کاری  / تعداد معاملات 

نسبت سود به ضرر:

این نسبت میزان موفقیت معاملات انجام گرفته را نشان می‌دهد. مجددا یادآوری می‌کنیم که در محاسبه این مقادیر، تا حد ممکن داده‌های زیادی جمع‌آوری کنید.

نسبت سود به ضرر = مجموع معاملات ناموفق/ مجموع معاملات موفق 

اگر حاصل این نسبت بیشتر از یک شود، به این معنی است که معاملات موفق شما از معاملات ناموفق بیشتر بوده است. درصورتیکه این نسبت کمتر از یک باشد، یعنی معاملات ناموفق بیشتری داشته‌اید. اگرچه این حالت خیلی از ایده‌آل فاصله دارد، اما می‌توان با توجه به شرایط، آن را مدیریت نمود.

درصد معاملات موفق: به شکل دیگری نیز می‌توان درصد معاملات موفق را محاسبه نمود:پ

درصد معاملات موفق = ۱۰۰*( مجموع معاملات / مجموع معاملات موفق )

نسبت سود به ضرر موثر:

این نسبت نشان می‌دهد که در معاملات موفق نسبت به معاملات ناموفق چه میزان سود می‌کنید. با این نسبت می‌توانید درک دقیق‌تری از چگونگی عملکرد خود بدست آورید:

نسبت سود به ضرر موثر = مجموع پیپ های  از دست رفته / مجموع پیپ های بدست آمده 

اگر حاصل این نسبت کمتر از یک باشد، شما در حال از دست دادن سرمایه خود هستید (با این فرض که حجم تمام معاملات یکسان باشد.)

  ارزیابی استراتژی معاملاتی – نسبت‌ها RISK - REWARD

اگر تناوب معاملات خود را در نسبت سود به ضرر موثر ضرب کنید، می‌توانید تعیین کنید که بطور متوسط در دوره‌های معاملاتی خود چند پیپ بدست می‌آورید یا از دست می‌دهید:

میزان سود آوری در هر دوره معاملاتی = تناوب معاملات * نسبت سود به ضرر موثر 

با محاسبه این نسبت‌ها در طول زمان و استفاده از صفحه گسترده (Spreadsheet) برای رسم نمودار آن‌ها، می‌توانید عملکرد خود را در بازه‌های زمانی مختلف تجزیه و تحلیل کنید. به این طریق ممکن است نگرش تازه‌ای برخلاف آنچه احساس می‌کنید، از عملکرد خود بدست آورید. بعلاوه، با در اختیار داشتن این اطلاعات می‌توانید روش مدیریت سرمایه خود را نیز بازنگری کنید.

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

منبع: orbex

اینستاگرام اکادمی ویو

یوتیوب اکادمی ویو 

8 دیدگاه
  1. مثل همیشه عالی ممنون از مطالب خوبتون

  2. بسیار عالی و مفید. سپاس.

  3. سلام خدمت دوستان و مدیر سایت
    مطلب بسیار خوبی بود
    من بعد از تقریبا یک هفته نسبت سود به ضررم مثبت شده است حدود ۴ ماه است که فعالیتم را شروع کردم چطور میتونم وارد ریل بشم
    یکبار ریل زدم منفی شد البته خیلی کم بود در زمان تصمیم گیری توی ریل تصمیمات اشتباه میگیرم که بعدش توی دمو همون موقعیت ها را چک میکنم اصلا وارد نمیشدم
    آیا یک هفته برای تست استراتژی مناسب هست؟
    کسی از دوستان تجربه ای داره برای زمان شروع ترید ریل؟

    • سلام وقت بخیر.
      تفاوت ریل و دمو فقط روی بحث روانشناسی فردی تریدر هست.
      در این زمینه باید خیلی کار کنید تا بتونید روش مسلط بشین.
      روانشناسی ۵۵درصد عامل موفقیت تریدر در معاملات هست
      امینو

  4. ممنون از زحماتتون ، خیلی مفید بود

  5. تشکر میکنم از تیم آکادمی. عالی بود

  6. سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال دارم
    الان نسبت سود ب ضرر موثر مثلا بشه ۰٫۹ و تناوب روزانه بشه ۳ یعنی ما در هر دوره معاماتی ۲٫۷ پیپ از دست میدهیم؟؟؟

  7. بسیار عالی بود. اگر تو بک تستینگهاتون به همین موارد بالا دقت کنین و دربارشون یکم بیشتر مطالعه کنین ۱۰۰درصد میتونین استراتژیتون در حد مطلوبی بسنجین.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

    سبد خرید