اِد سیکوتا، پدر معامله‌گری کامپیوتری
by
فهرست محتوا
اِد سیکوتا، پدر معامله‌گری کامپیوتری(Ed Seykota, the father of computer trading)
مقدمه:
همه می‌دانند که بازار فارکس بطرز شگرفی طی دهه‌های اخیر دگرگون شده است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی روش‌های معامله‌گری و شیوه آموزش فارکس را تغییر داده است، اما معدود افرادی هستند که اشخاص موثر در این تغییرات را بشناسند. آیا تا به حال نام اِد سیکوتا را شنیده‌اید، معامله‌گری که تکنیک‌های رشته آی‌تی را به حوزه معامله‌گری فارکس وارد کرد؟او از نظر سودهایی که از این بازار بدست آورده در رده افرادی مانند وارن بافت، جورج سوروس یا ویلیام اونیل قرار دارد. بی‌شک او را می‌توان در شمار خدایان این بازار به شمار آورد.
ادوارد آرتور سیکوتا به سال ۱۹۴۶ در هلند متولد شد، اما در سال‌های ابتدایی زندگی به همراه خانواده به ایالات متحده امریکا مهاجرت کردند. پدر او معامله‌گر سهام بود و در نهایت اولین مربی معامله‌گری پسر خود شد. اِد اولین معامله خود را در سن پنج سالگی در پورتلند واقع در ایالت اورگن انجام داد.
پدرش یک مدال طلایی رنگ به او داد. اِد این مدال را در ازای پنج ذره‌بین با دوست خود معامله کرد و با این کار احساس کرد که وارد مرحله جدیدی از زندگی شده است. همچنین خیلی زود به تحلیل تکنیکال نیز علاقمند شد. وقتی که نه سال داشت، اتاقی پر از رادیوهای قدیمی، وسایل آزمایش و اسیلوسکوپ داشت. او به ایجاد و نمایش امواج علاقه نشان می‌داد. هنگامی که به سن ۱۳ سالگی رسید، پدرش به او نشان داد که چطور می‌تواند سهام بخرد و توضیح داد که وقتی قیمت سطح فوقانی ناحیه‌ای که در آن حضور دارد را شکست، باید وارد معامله خرید شوی و با عبور قیمت از سطح زیرین این ناحیه، اقدام به فروش کنی. و اینگونه بود که اِد سیکوتا کار خود را شروع کرد.
در سال ۱۹۶۹ در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق و مدیریت از دانشگاه MIT فارغ‌التحصیل شد. در این احوال مقاله‌ای از تحلیل‌گری به نام ریچارد دونشیان به دست او رسید و بسیار به آن علاقمند شد. دونشیان در این مقاله توضیح می‌داد که چطور می‌توان از عبور دو خط میانگین متحرک (مووینگ اورج) با دوره‌های زمانی ۵ و ۲۰ سودهای خوبی بدست آورد.
در این هنگام به سختی مجذوب فکر ساخت یک ماشین چاپ پول مکانیکی و خودکار شده بود. به همین خاطر امتیاز استفاده از یک سرویس کامپیوتری را خریداری کرد و بعدازظهرهای خود را به پانچ کردن ژورنال‌های وال استریت اختصاص داد و به این ترتیب سعی داشت نتایج استفاده از روش دونشیان را بررسی کند. پارامترهای مختلفی را ارزیابی کرد و پی برد که ترکیب بعضی دیگر از آنها نیز می‌تواند مفید باشد.
او همچنین متوجه شد که مووینگ اورج بلندمدت خیلی خوب عمل می‌کند و در عین حال هزینه معاملات سیستم‌های کوتاه‌مدت را به نظر کاهش می‌دهد. به این طریق بود که معامله‌گران آتی با تحلیل تکنیکال آشنا شدند.
اِد سیکوتا حرفه معامله‌گری خود را در دهه ۱۹۷۰ و زمانی که به استخدام یکی از بروکرهای بزرگ درآمد، آغاز نمود. در همین شرکت بود که اِد یکی از نخستین سیستم‌های معاملاتی تجاری برای مدیریت سرمایه در بازار آتی را طراحی کرد. اِد آخر هفته‌ها را نیز به شرکت می‌رفت تا بتواند با استفاده از سیستم IBM 360/65 تست بگیرد. کارت‌ها را پانچ می‌کرد و پردازش‌های مربوطه را در فورترن ۴ انجام می‌داد. او موفق شد ۴ سیستم مختلف را با ۵۰ دسته از پارامترهای متفاوت روی هشت نوع کالا و با استفاده از داده‌های یک دهه قبل تست کند. این کار شش ماه به طول انجامید.
در نهایت مدیریت بروکر محصولی از تحقیقات او تهیه کرد. مشکل اینجا بود که مدیر او قادر نبود از این سیستم پیروی کند و در عین حال خیلی علاقمند بود که برای دریافت کمیسیون‌های بیشتر، آن را بهینه‌سازی کند. اِد به آنها گفت بهتر است برای مشتریان خود سودآوری داشته باشند. اما در آخر مدیر او حاضر نشد ۱۰ درصد از کمیسیون بدست آمده از این سیستم را به او بپردازد و به همین خاطر اِد تصمیم گرفت آنجا را ترک کند.
اِد سیکوتا در سن ۲۳ سالگی از آن شرکت جدا شد و خود به تنهایی تقریبا ۶ حساب با سرمایه‌ای در حدود ۱۰٫۰۰۰ تا ۲۵٫۰۰۰ دلار را مدیریت می‌کرد. در اواسط سال ۱۹۸۸، یکی از حساب‌های تحت نظر او که با ۵٫۰۰۰ دلار شروع شده بود، به اندازه بیش از ۲۵۰٫۰۰۰ درصد رشد پیدا کرده بود. در صورتیکه برداشت‌های انجام شده از حساب متعادل می‌بود، رشد حساب به چندین میلیون درصد نیز می‌رسید. این نتایج خارق‌العاده هستند. در نظر داشته باشید که این نتایج پس از بیش از یک دهه حاصل شده، بنابراین نمی‌توان این همه را ناشی از شانس یا تصادف دانست.
اِد سیکوتا به شدت به قوانین پایبند است. هر کاری که انجام می‌دهد براساس قوانینی است که برای معاملات خود وضع کرده است. از طریق رعایت قوانین است که آرامش و خونسردی خود را حتی در شرایط نامطلوب حفظ می‌کند.
سه قانون مهم سیکوتا در معاملات
۱- کاهش ضرر
وظیفه اصلی شما در وهله اول به عنوان یک معامله‌گر، صیانت از سرمایه اولیه است. سودآوری در اولویت دوم قرار دارد. پذیرش ضرر به این معنی است که به محضی که بازار در خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کرد، آن را بپذیرید.
اگر به امید بازگشت بازار و حرکت در جهت دلخواه شما منتظر باشید، شکست می‌خورید. بهترین راه برای اینکه ضرر خود را بپذیرید این است که یک طرح و نقشه معاملاتی داشته باشید. این برنامه را با معاملات با حجم‌های کوچک اجرا کنید و در این صورت به سرعت از بسیاری دیگر از معامله‌گران سبقت خواهید گرفت.
۲- حداکثر استفاده از معاملات موفق
معامله‌گری به معنی داشتن نرخ موفقیت ۷۰ یا ۸۰ درصدی در معاملات نیست. بلکه یعنی درصورت پیش‌بینی صحیح چقدر سود می‌کنید و در معاملات اشتباه، چقدر ضرر می‌کنید.
هیچ یک از دو معامله‌گر موفق بازار عملکرد مشابهی ندارند. هر یک روشی مختص به خود و نظراتی متفاوت درباره بازار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و حتی مدیریت سرمایه دارد. اما با این حال همه آنها در مورد یک قانون اتفاق نظر دارند. همه آنها به دنبال یک نسبت سود به ضرر نامتقارن هستند. به عبارت بهتر، حد سود باید بیشتر از حد ضرر باشد. و تنها راه دستیابی نسبت سود به ضرر نامتقارن، استفاده حداکثری از معاملات موفق است.
۳ – حجم معاملات را پایین نگه دارید
یکی از راه‌های حفظ خونسردی به هنگام انجام معاملات، پایین نگه داشتن حجم معاملات است. در صورتی که در یک معامله بیش‌ازحد ریسک کنید، قطعا دچار ترس یا طمع خواهید شد.
با کمتر از ۱۰ درصد سرمایه خالص خود یک حساب باز کنید. درهر معامله با کمتر از یک درصد موجودی حساب ریسک کنید. با این کار میزان نوسانات حساب نسبت به سرمایه اصلی محدود می‌شود. توجه داشته باشید طبق قوانین او ریسک هر معامله باید کمتر از یک درصد موجودی حساب باشد. در این صورت برای خود امکان شکست در معاملات بدون از دست دادن کل موجودی حساب یا از بین رفتن آرامش خود را مجاز می‌دانید.
اِد سیکوتا همچنین درصدی از کل سرمایه خالص خود که شامل پول نقد و تمام دارایی‌هایی که قابل نقد شدن هستند را نیز در نظر می‌گیرد. مطابق قوانین او، هر شخص تنها مجاز است با کمتر از ۱۰ درصد تمام سرمایه خالص خود یک حساب معاملاتی باز کند.
این نکته بسیار حیاتی است که با پول و سرمایه‌ای که از دست دادن آن دغدغه خاطری ایجاد نکند به انجام معاملات بپردازید. به عبارت دیگر، بخشی از سرمایه خود را درگیر معاملات کنید که برای پرداخت اجاره‌بها، قبوض خدماتی، تغذیه و دیگر ضروریات به آن نیازی نداشته باشید.
گردآوری: آکادمی ویو
منبع: fbs.com
ichi.amino_academy
academywave_amino
بسیار عالی
ممنونم از لطفتون
فوق العاده لذت بخش و مفید بود
ان شاء الله پرایس اکشن مسلط بشم بعدش سیستم فراکتالی و یه کوچولو روانشناسی فردی…
۲۵۰٫۰۰۰ درصد اکانتم رو رشد میدم 😎
عالی بود
ممنونم.به امید پیروزی
خوب بود منتها استاد شما خودتون حجمتون بالاست ما شمارو نگاه ميكنيم نه اِد سيكوتا🌸
ببخشید
اثبات شی نفی ما عدا نمیکند
بسیار عالی!ممنون از مدیر سایت بخاطر مطالب مفیدش
بسیار عالی ممنون از استاد عزیز
مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯
سلام خسته نباشید میگم بابت این مقاله ها خیلی مفیدند . حالا میفهمم استاد همیشه تو رادیو یوتیوب ک دانشجو ها موفق میشن میگن خب حالا روز ۱درصد یا ۳ درصد بگیرین .ایشالله تو آینده نزدیک منم یکی از اون رادیو یوتیوپی ها میشم
سلام و خسته نباشید میگم ب استاد مقاله ها همیشه مفید و عالی هستند . حالا میفهمم چرا به دانشجو هایی ک موفق میشن تو رادیو یوتیوب میگین خب حالا با روزی ۱ درصد یا ۳ درصد روزانه از بالانس ترید بزنین . تو اینده نزدیک منم به عنوان دانشجو موفق وارد رادیویوتیوب میشم
سلام وقت بخیر
خیلی متشکر از این مقاله و تمام مقاله های مفید.
لطفا اگر امکان داره از تاثیر خبر بر معاملاتی که باز میکنیم و اینکه چگونه وقتی خبر تاثیر گذاری اعلام میشه ما ترید کنیم.
در واقع رابطه اعمال خبر در تریدهامون چگونه است.
آیا در ساعتی که خبر تاثیرگذار ( به رنگ قرمز ) اعلام میشه ترید کنیم؟ و هر نکته اموزشی دیگری درمورد تایم خبر
متشکرم
واقعا مقاله فوق العاده عالی و محشری بود بخصوص اون قسمت که میگه کمتر از ۱ درصد بالانس رو درگیر معامله کنید. و این باور در من ایجاد شد که با حجم خیلی پایین و داشتن قلب صبور😃 میشه از مارکت سودهای خوبی گرفت.
سلام
فرض میکنیم سرمایه من ۱۰۰ میلیون هست
۱۰ میلیون رو به بالانس اضافه میکنم که حدودا ۳۵۰ دلار میشه
روی هر معامله ۱ درصد ریسک که در بالانس اولیه میشه ۳٫۵ دلار
واقعا با این میزان ریسک کم میشه با مووینگ اورج ها کسب سود کرد ؟
ولی مشخص نیست روزانه چند ترید داشتن و درصد خاصی میگرفتن و خارج میشدن و یا از نظر روانشناسی فوق مسلط بودن تا جای ممکن ترید میزدن و اینکه برنامه هدفی داشتند یا خیر
من در دوره پرایس هستم.آیا با همین قوانین ساده و بالانس و ریسک میشه مدیریت سرمایه قوی ایجاد کرد و سود مستمر گرفت ؟
کلا حس میکنم مدیریت سرمایه صحیح میتونه بخشی از بار روانی تریدر رو کاهش بده و به همین دلیل بهش علاقه مند شدم
امکانش هست در یک مقاله مدیریت سرمایه ایشون یا هر شخص دیگری توضیح داده بشه و درصورت صلاحدید چک لیست مدیریت سرمایه داده بشه.
البته که چشم به راه دوره مدیریت سرمایه شما هستیم
سلام استاد
بسیار عالی
در ادامه مقاله فرمودید:آقای سیکوتا متوجه شدکه مووینگ اوریج بلند مدت خیلی خوب عمل می کندو هزینه معاملات سیستم های کوتاه مدت را (به نظر) کاهش می دهد
من ۳ ماه هست به اهمیت مووینگ اوریج بلند مدت پی برده ام
برمی گردم به صحبت های شما که همیشه میگید یک جفت ارز رو در ۱۰ تایم فریم بررسی کنید
واقعا بررسی آنها بسیار زمان بر اما نتیجه کار بسیار عالیست
همچنین ۳ قانون مهم سیکوتا در معاملات را شما بارها و بارها گفته اید
۱-گذاشتن حد ضرر+داشتن پلن معاملاتی+گرفتن مقدارمشخص و کوچکی از بازار و خروج از آن(برنامه هدف)
۲-تهیه چک لیست +بررسی گذشته بازارو پیدا کردن نقاط قوت و ضعف چک لیست یا پلن معاملاتی
۳-مدیریت سرمایه +که در دوره پرایس اکشن هم بیشتر به آن پرداخته اید
نکته بسیار جالب این است که آموزشهای شما همسو با یافته ها و تجارب سلاطین مارکت می باشد
پس شما خودتان هم یکی از سلاطین مارکت می باشید با این تقاوت که شما خودتان نخواستید مانند آنها معروف شوید
با سپاس فراوان از استاد بی نظیر
بهتره بگیم یافته ها و تجارت بقیه همسو با آموزش های سلطان بازار استاد امینو هستش😊
شما هم جزو بهترین تردیدهای دنیا هستید استاد کارت درسته
بسیار عالی
سلام وقت بخیر
مقاله بسیار عالی و آموزنده بود.
ممنون از زحمات شما
بسیارررررر عالی
دمتون گرم استاد گرانقدر
ممنون استاد🙏
ممنون از زحماتی که میکشید ، سپاس فراوان
ممنون امین جان
سلام خدمت استاد عزیز و دوستان آکادمی
مقاله بسیار مفید و آموزنده بود … سپاس
مثل همیشه مفید بود
باتشکر از استاد گرامی مفید و عالی بود
مقاله بسیار مفیدی بود
بسیار آموزنده ، ممنونم
فوق العاده بود مخصوصا به شدت پایبند بودن به قوانینش.♥
بسیار عالی