شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) چیست؟

پشتیبانی امور دانشجویان آکادمی ویو by آموزش صفر تا صد فارکس, مقالات تکنیکال in 2021-05-04

شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) چیست؟

 مقدمه 

شاخص حرکت جهت‌دار اندیکاتوری است که در سال ۱۹۷۸ توسط وِلز وایلدر طراحی شده و تشخیص می‌دهد که قیمت در چه جهتی در حال حرکت است. برای این منظور این اندیکاتور کف و سقف‌های قبلی قیمت را با هم مقایسه می‌کند و سپس دو خط رسم می‌کند: یکی خط جهت‌دار مثبت (+DI) و دیگری خط جهت‌دار منفی (-DI). همچنین می‌توان از خط دیگری موسوم به شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) برای اندازه‌گیری قدرت روند صعودی یا نزولی هم استفاده نمود.

زمانی که خط +DI بالای خط –DI قرار دارد، به این معنی است که فشار روند صعودی بیشتر از فشار روند نزولی است. و بالعکس، اگر –DI بالاتر از +DI باشد، فشار روند نزولی بیشتر است. معامله‌گران می‌توانند با کمک این اندیکاتور جهت روند قیمت را شناسایی کنند. بعلاوه عبور دو خط مذکور از یکدیگر (کراس آن‌ها) می‌تواند سیگنالی برای معامله خرید یا فروش نیز صادر کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)

که در روابط فوق داریم:

شاخص حرکت جهت‌دار چه چیزی را نشان می‌دهد؟

از اندیکاتور DMI در درجه اول برای ارزیابی جهت روند و دریافت سیگنال معاملاتی استفاده می‌شود.

مهمترین سیگنال این اندیکاتور کراس دو خط +DI و –DI است. زمانی وارد معامله خرید می‌شویم که خط +DI خط –DI را به سمت بالا قطع کند و یک روند صعودی در پیش باشد. به همین صورت، سیگنال معامله فروش زمانی صادر می‌شود که خط +DI خط –DI را به سمت پایین قطع کند.

! هشدار: اگرچه ممکن است این روش سیگنال‌های خوبی داشته باشد، اما ممکن است سیگنال‌های خطایی هم صادر کند، چرا که شاید بعد از ورود به معامله، روند دیگر ادامه پیدا نکند.

همچنین می‌توان از این اندیکاتور به عنوان ابزاری برای تایید روند یا معامله هم استفاده نمود. اگر +DI خیلی بالاتر از –DI باشد، به این معنی است که روند صعودی بسیار قوی است و همین امر می‌تواند تاییدی برای معاملات خرید فعلی یا اینکه تاییدی برای ورود به معامله خرید براساس روش‌های دیگر باشد. به همین طریق، اگر –DI خیلی بالاتر از +DI باشد، تاییدی است بر شدت روند نزولی یا معاملات فروش.

محدودیت‌های اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI درواقع بخشی از سیستم بزرگتری به نام شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX) است. می‌توان جهت روند DMI را با قدرت روندی که از ADX بدست می‌آید، ترکیب نمود. اگر مقدار ADX بیشتر از ۲۰ باشد، به این معنی است که روند شدت و قدرت بالایی دارد. اما به هر صورت چه از ADX استفاده کنید یا نکنید، باید متوجه باشید که این اندیکاتور همچنان سیگنال‌های خطای زیادی صادر می‌کند.

+DI و –DI و کراس آن‌ها همگی برمبنای داده‌های گذشته قیمت رسم می‌شوند، بنابراین لزوماً نمی‌توانند منعکس‌کننده رفتار قیمت در آینده باشند. مثلا ممکن است کراسی صورت بگیرد، اما قیمت واکنشی نشان ندهد و در نتیجه معامله با ضرر خاتمه پیدا کند.

همچنین ممکن است این دو خط چندین مرتبه با هم کراس کنند، اما روندی در قیمت شکل نگیرد. در این مواقع می‌توانید تنها به معاملاتی که در جهت روند بزرگتری در تایم‌فریم‌های بالاتر هستند ورود کنید، یا اینکه از اندیکاتور ADX هم کمک بگیرید و روندهای قوی‌تر را شناسایی کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور DMI

+DI قدرت حرکت صعودی قیمت و –DI قدرت حرکت نزولی قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین این دو خط در کنار یکدیگر قدرت نسبی خریداران نسبت به فروشندگان را نشان می‌دهند.

در ابتدا باید ببینید کدام یک از این دو خط بالای دیگری قرار گرفته است. به خطی که بالای دیگری قرار گرفته DI غالب گفته می‌شود. DI غالب قوی‌تر است و لذا احتمال اینکه جهت حرکت آینده قیمت با آن همسو باشد، بیشتر است. برای اینکه جایگاه غالب خریداران و فروشندگان عوض شود، این دو خط بایستی با هم کراس کنند (از یکدگیر عبور کنند).

کراس زمانی رخ می‌دهد که DI پایینی DI غالب یا بالایی را به سمت بالا قطع کند. شاید به نظر برسد کراس این دو خط سیگنال واضحی برای ورود به معامله خرید یا فروش است، اما بسیاری از معامله‌گران در این مواقع صبر می‌کنند تا از اندیکاتورهای دیگری هم تاییدیه بگیرند و به این ترتیب احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند. البته معمولا کراس دو خط اندیکاتور DMI خیلی مطمئن نیستند، چرا که اگر بازار نوسانات کمی داشته باشد، کراس این دو خط معمولا سیگنال خطا می‌دهد و اگر بازار پرنوسان باشد، کراس این دو خط خیلی باتأخیر سیگنال می‌دهد. بنابراین بهتر است کراس دو خط DMI را صرفا به عنوان وجود پتانسیلی برای تغییر روند در نظر بگیرید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که +DI و –DI کراس‌های زیادی داشته‌اند که بسیاری از آن‌ها سیگنال اشتباه داده‌اند (نقاط ۱)، ولی کراس ۲ بالاخره به یک روند صعودی منجر شده است. (توجه داشته باشید که خط ADX هم معمولا در این اندیکاتور وجود دارد که در این تصویر نشان داده نشده است).

از اندیکاتور DMI برای تایید پرایس اکشن استفاده می‌شود (تصویر زیر). DMI معمولا هماهنگ با قیمت حرکت می‌کند، یعنی وقتی قیمت به سمت بالا حرکت کند، +DI نیز بالا می‌رود و زمانی که قیمت نزول ‌کند، +DI هم کاهش می‌یابد. فقط دقت کنید که –DI برعکس عمل می‌کند و برخلاف جهت قیمت حرکت می‌کند. یعنی وقتی قیمت کاهش می‌یابد، -DI به سمت بالا حرکت می‌کند و زمانی که قیمت صعود می‌کند، -DI کاهش می‌یابد. لازم است قدری با این اندیکاتور تمرین کنید تا به این نکات و حرکات آن عادت کنید. ضمنا توجه داشته باشید که قدرت حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین همیشه با سقف DI متناظر با آن روند (نزولی یا صعودی) نشان داده می‌شود.

درک سیگنال‌های جهت‌دار این اندیکاتور خیلی ساده است. هنگامی که +DI غالب است و افزایش می‌یابد، جهت قیمت هم به سمت بالاست. زمانی که –DI غالب است و افزایش می‌یابد، جهت حرکت قیمت به سمت پایین است. اما در این میان باید به قدرت حرکت قیمت هم توجه نمود. هر خط DI می‌تواند مقداری بین صفر تا ۱۰۰ داشته باشد. هرچه مقدار DI بیشتر باشد، قدرت حرکت قیمت در روند مربوطه بیشتر است. مقادیر DI بالای ۲۵ به معنی قوی بودن روند است و مقادیر کمتر از ۲۵ نشان می‌دهد که قیمت حرکت جهت‌دار ضعیفی دارد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که DMI در ناحیه ۱ ضعیف است و قیمت هم حرکات شدیدی ندارد. در نقطه ۳ می‌بینید که +DI از سطح ۲۵ بالاتر رفته و روند صعودی هم شکل گرفته است. در ناحیه ۴ قیمت نزول کرده و –DI صعود کرده و بالای سطح ۲۵ رفته است.

مومنتوم

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور DMI این است که به شما امکان می‌دهد در هر لحظه فشار خرید و فروش را مشاهده کنید و پیش از ورود به معامله، جهت نیروی غالب بازار را تشخیص دهید. قدرت نوسان صعودی را +DI و قدرت نوسان نزولی را –DI نشان می‌دهد. زمانی که فشار خریداران بیشتر از فروشندگان باشد و یک روند صعودی قوی وجود داشته باشد، +DI از سطح ۲۵ بالاتر می‌رود و –DI در زیر سطح ۲۵ باقی می‌ماند. اما هنگامی که فشار فروشندگان بیشتر از خریداران است و روند نزولی شکل گرفته است، -DI از سطح ۲۵ بالاتر می‌رود و +DI در زیر سطح ۲۵ باقی می‌ماند.

در یک روند صعودی قوی ضمن اینکه +DI بالای –DI حرکت می‌کند، شاهد ایجاد سقف‌های بالاتری در +DI خواهیم بود (شکل زیر). عکس این حالت برای روند نزولی هم صادق است. زمانی که هر دو خط +DI و –DI زیر سطح ۲۵ قرار دارند و بصورت سایدوی حرکت می‌کنند، در این حالت هیچ نیروی غالبی وجود ندارد. یکی از موقعیت‌های معاملاتی کم‌ریسک زمانی پیش می‌آید که یکی از خطوط DI از سطح ۲۵ بالاتر برود و قیمت هم در یک سطح حمایتی یا مقاوتی نفوذ کند.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که +DI در نقطه ۱ از سطح ۲۵ عبور کرده و با ادامه روند صعودی، بالای –DI باقی مانده است. دقت کنید که در طول این روند صعودی هیچگونه کراسی بین دو خط DI صورت نگرفته است. در این مثال قدرت خریداران بیشتر است (+DI>25) و فشار فروشندگان ضعیف است (-DI<25).

پیوت‌های DMI

پیوت‌های DMI زمانی ایجاد می‌شوند یا به عبارتی دیگر خطوط DMI زمانی تغییر جهت می‌دهند که جهت حرکت قیمت تغییر کند. نکته مهم این است که پیوت‌های DMI باید با پیوت‌های قیمت متناسب باشند. زمانی که قیمت یک سقف تشکیل می‌دهد، +DI هم یک سقف تشکیل می‌دهد. هنگامی که قیمت یک کف ایجاد می‌کند، خط –DI نیز یک سقف ایجاد می‌کند (فراموش نکنید که خط –DI خلاف جهت قیمت حرکت می‌کند).

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت به دنبال موقعیت‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت و اندیکاتور با هم در یک جهت حرکت کنند یا اینکه دایورجنسی بین این دو ببینند. یکی از روش‌های تایید روند صعودی این است که وقتی قیمت یک سقف جدید ایجاد می‌کند، +DI هم یک سقف جدید ایجاد کند. همینطور برای تایید یک روند نزولی لازم است وقتی در قیمت یک کف جدید تشکیل می‌شود، خط –DI نیز یک سقف جدید ایجاد کند. در این حالت سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند صادر می‌شود.

از طرف دیگر دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که قیمت و DMI با هم توافق نداشته و یکدیگر را تایید نکنند. به عنوان مثال وقتی که قیمت یک سقف جدید تشکیل می‌دهد، اما +DI سقف جدیدی ایجاد نمی‌کند. دایورجنس یک هشدار است برای مدیریت ریسک، چرا که در واقع سیگنالی مبنی بر وجود تغییراتی در قدرت روند صادر می‌کند و معمولا پیش از اصلاح یا تغییر روند رخ می‌دهد.

در تصویر بالا مثالی را می‌بینید که قیمت و اندیکاتور با هم توافق دارند (نقطه ۱) که در آن قیمت یک سقف جدید تشکیل داده و به دنبال آن خط +DI هم یک سقف جدید ایجاد کرده است و در نتیجه سیگنالی برای ورود به معامله خرید صادر کرده است. در این تصویر همچنین مثالی از دایورجنس نیز مشاهده می‌کنید (نقطه ۲) که در آن قیمت یک سقف جید تشکیل داده، اما +DI با اینکه به سمت بالا رفته، اما سقف جدیدی ایجاد نکرده است، که در نتیجه اصلاحی تا نقطه ۳ صورت گرفته است.

اندیکاتور DMI اطلاعات زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد و به کمک آن می‌توانید قدرت روندها و حرکت قیمت را اندازه‌گیری کنید. به هر حال همیشه به خاطر داشته باشید که بهترین تصمیمات معاملاتی براساس سیگنال‌های واقعی گرفته می‌شوند، نه احساسات. بنابراین هیجانات و احساسات را کنار بگذارید و اجازه دهید قیمت و DMI به شما بگویند که بخرید، بفروشید یا اینکه صرفا نظاره‌گر بازار باشید.

در پایان ایم مقاله توصیه می کنیم مقاله ” مرجع کامل آموزش اندیکاتور ATR” را نیز مطالعه نمایید.

گرداوری و ترجمه: آکادمی ویو

منابع:

• investopedia
• daytradetheworld

اینستاگرام اکادمی ویو 

یوتیوب آکادمی ویو